Статьи
-
16 апреля 2005 в 01:16Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов – один из важнейших элементов развития и формирования финансовых рынков капиталистических стран.
-
16 апреля 2005 в 01:16Мировой финансовый рынок стал развитым и широкомасштабным в результате многолетней эволюции. Россия вынуждена стремительно осваивать его законы. Рынок государственных облигаций – пока единственный развитый сегмент финансового рынка. Это нормальный экономический этап. Появление следующих зависит от нашей готовности к ним. На сегодняшний день объем эмиссии на рынке ГКО-ОФЗ – 100 трлн. рублей.
-
13 апреля 2005 в 11:13Использование функции рабочего листа ТЕНДЕНЦИЯ – это самый простой способ вычисления регрессионного анализа. Предположим, результаты наблюдений внесены в ячейки А1:А10, а дни месяца расположены в ячейках В1:В10, как на рис.13. Выделите ячейки С1:С10 и введите следующую формулу, используя формулу массива: = ТЕНДЕНЦИЯ(А1:А10;В1:В10) и получим результат, показанный на рис.13.
-
13 апреля 2005 в 11:13Функция ТЕНДЕНЦИЯ вычисляет прогнозы, основанные на линейной связи между результатом наблюдения и временем, в которое это наблюдение было зафиксировано. Предположим, что вы составляете линейный график данных, на вертикальной оси которого отмечаете результаты наблюдений, а на горизонтальной фиксируете временные моменты их получения.
-
13 апреля 2005 в 11:13Иногда возникает необходимость провести регрессивный анализ непосредственно на графике, без введения в рабочий лист значений для прогноза. Это можно сделать с помощью графической линии тренда методом, во многом сходным с методом получения прогноза с применением скользящего среднего на основе графика. Постройте диаграмму на основе данных, содержащихся в ячейках А2:А25.
-
13 апреля 2005 в 11:13Сглаживание – это способ, обеспечивающий быстрое реагирование прогноза на все события, происходящие в течение периода протяженности базовой линии. Методы, основанные на регрессии, такие как функции ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ, применяют ко всем точкам прогноза одну ту же формулу. По этой причине достижение быстрой реакции на сдвиги в уровне базовой линии значительно затрудняется.
-
13 апреля 2005 в 11:13Основная идея применения метода сглаживания состоит в том, что каждый новый прогноз получается посредством перемещения предыдущего прогноза в направлении, которое дало бы лучшие результаты по сравнению со старым прогнозом. Базовое уравнение имеет следующий вид: F[t+1] = F[t] + а х е[t], • t– временной период (например, 1-й месяц, 2-й месяц и т.д.
-
13 апреля 2005 в 11:13Методы прогнозирования под названием "сглаживание" учитывают эффекты выброса функции намного лучше, чем способы, использующие регрессивный анализ. Ехсеl непосредственно поддерживает один из таких методов с помощью средства Экспоненциальное сглаживание в надстройке Пакет анализа. С помощью средства Экспоненциальное сглаживание можно создать прогнозы, аналогичные приведенным на рисунке 18.
-
13 апреля 2005 в 11:13Следует избегать использования параметра Фактор затухания, который меньше значения 0,7. Если создается впечатление, что при большем значении константы сглаживания средство Экспоненциальное сглаживание действует значительно лучше, то, вероятнее всего, это происходит благодаря высокому уровню автокорреляции во временном ряду. Автокорреляция является очень важным параметром процесса прогнозирования.
-
13 апреля 2005 в 11:13Как известно, один из путей увеличения дохода состоит в повышении качества продукции. Если товары имеют одинаковые потребительские характеристики, но один из них произведен известной фирмой, покупаемость таких товаров будет выше, нежели товаров, изготовленных менее известными компаниями.
