Факторы, влияющие на надёжность банков

Надёжность банка зависит от множества различных факторов. Условно их можно раз-делить на внешние и внутренние (по некоторым источникам - экзогенные и эндогенные, см. приложение № 2) (см. приложение № 3)[11.с,34]. Ко внешним относятся факторы, обусловленные воздействием внешней среды на банк, то есть факторы, определяющие состояние финансового рынка, национальной и мировой экономики, политический климат в стране, а также форс-мажорные об-стоятельства. Если же действие внешней среды относительно стабильно, то поло-жение банка определяется внутренним (эндогенным) положением. Ко внутренним относятся факторы, обусловленные профессиональным уров-нем персонала, в том числе высшего, и уровнем контроля за проводимыми бан-ком операциями, а также: стратегия банка, обеспеченность собственным капита-лом, внутренняя политика банка. Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбина-ций на надёжность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза потери части своих ресурсов, недополучение доходов или произведение дополнительных расходов в результате проведения финансовых операций (размер возможных потерь определяет уровень рискован-ности этих операций). Риски появляются в результате несоответствия прогнозов реально развивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способствует воздействие совокупности различных как внешних, так и внутренних факторов. Например, причиной роста риска ликвидности мо-жет быть не только невозможность оперативного привлечения денежных ресур-сов, но и ошибки в планировании, некомпетентность персонала, низкое качест-во кредитного портфеля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов). Приведённые в приложении № 2 факторы могут стать причиной возникновения следующих наиболее распространённых банковских рисков [11.c,43]: • риск ликвидности • процентный риск • кредитный риск • рыночный риск • политический риск • валютный риск • риск изменения конъюнктуры рынка • страновой риск • риск форс-мажорных обстоятельств. Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои ак-тивы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточ-ном объёме для оплаты предъявляемых обязательств. Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не измени-лись (возможно в силу того, что они гарантированны на весь срок действия до-говора), то банк понесёт убытки (либо недополучение прибыли), поскольку бу-дет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным средствам. Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих фи-нансовых обязательств (навозврат долга). Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может воз-никнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыль-ности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляционно-го обесценения денег. Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью полити-ческого климата в стране, уровнем противостояния отдельных политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов российских банков. Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и свя-зан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов. Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая ситуация существенно подрывает надёжность банка. Для универсальных банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной сбоев в его работе. Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового рис-ка является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ). Его определением занима-ются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким образом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнёра (в том чис-ле и России). Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвра-тимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго, введение ва-лютных ограничений, забастовки и т.д.) Частично его можно определить по таблице “Интегральная и частные бальные оценки стран мира по степени риска инвестирования и надёжности деловых связей” в журнале “Euronomy”. Одной из частных оценок является показатель вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств (там же приводятся показатели эффективности эконо-мики и политического риска). Средства управления рисками. Надёжность банка определяется не только тем, какому риску подвергается банк, но и насколько банк способен им управлять. “К основным средствам (методикам) управления рисками можно отнести исполь-зование принципа взвешенных рисков; осуществление систематического анали-за финансового состояния клиентов банка, его платёжеспособности и кредито-способности, применение принципа разделения рисков, рефинансирование кре-дитов; проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кре-дитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении общего объёма операций банка; страхование кредитов и депозитов; применение залога; применение реальных персональных и “мнимых” гарантий, хеджирование валютных сделок, увеличение спектра проводимых операций (ди-версификация деятельности).